Сравнение HFCSX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности HFCSX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFCSX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | -1.28% | 28.30% | 14.67% | 20.99% | -24.92% | 32.04% | 5.47% | 34.96% | -10.93% | 19.27% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFCSX показывает доходность -1.28%, а FSMAX немного выше – -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCSX имеют среднегодовую доходность 10.64%, а акции FSMAX немного впереди с 10.91%.
HFCSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.64%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFCSX и FSMAX
HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
HFCSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
HFCSX
FSMAX
Сравнение HFCSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCSX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.40 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 5.70 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HFCSX и FSMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCSX и FSMAX
Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | 49.09% | 48.46% | 15.94% | 24.51% | 15.15% | 17.19% | 35.80% | 10.78% | 22.20% | 0.01% | 0.00% | 0.20% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок HFCSX и FSMAX
Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFCSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -50.55% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -14.64% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -36.31% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -50.55% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -7.18% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -12.29% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 3.57% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCSX и FSMAX
Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFCSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 7.01% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 13.51% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.58% | 23.00% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 22.36% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 30.21% | -7.89% |