PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCSX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCSX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCSX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCSX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-1.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%8.70%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

HFCSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
4.72%
1 год
32.72%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.64%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Focus Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с HFLGXHFCSX с WWNPXHFCSX с CTIGXHFCSX с HTECXHFCSX с GASFXHFCSX с HBFBX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий HFCSX и FMDGX

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

HFCSX
Hennessy Focus Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HFCSX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCSX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCSXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.41

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.76

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.63

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

1.97

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCSX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCSXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.41

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между HFCSX и FMDGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCSX и FMDGX

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCSX
Hennessy Focus Fund		49.09%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCSX и FMDGX

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCSXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-38.59%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-14.75%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-38.59%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-11.68%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-11.34%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

4.70%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCSX и FMDGX

Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCSXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

6.94%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

13.16%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

23.17%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

22.41%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

24.50%

-2.18%