PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCSX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCSX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCSX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCSX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-1.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции HFCSX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 10.64% против 20.45% соответственно.

HFCSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
4.72%
1 год
32.72%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.64%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Focus Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с HFLGXHFCSX с CTIGXHFCSX с HTECXHFCSX с HBFBXHFCSX с GASFXHFCSX с WWNPX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий HFCSX и BFGIX

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.

HFCSX
Hennessy Focus Fund
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HFCSX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCSX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCSXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.14

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.01

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.31

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

8.71

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCSX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCSXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.14

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Корреляция

Корреляция между HFCSX и BFGIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCSX и BFGIX

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCSX
Hennessy Focus Fund		49.09%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок HFCSX и BFGIX

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCSXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-43.62%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-11.96%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-35.71%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-43.62%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-7.50%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-7.89%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

3.18%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCSX и BFGIX

Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCSXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

4.98%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

15.80%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

23.05%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

22.58%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

23.96%

-1.64%