Сравнение HFCSX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HFCSX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFCSX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | -1.28% | 28.30% | 14.67% | 20.99% | -24.92% | 32.04% | 5.47% | 34.96% | -10.93% | 19.27% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCSX имеют среднегодовую доходность 10.64%, а акции BARIX немного отстают с 10.61%.
HFCSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.64%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFCSX и BARIX
HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
HFCSX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
HFCSX
BARIX
Сравнение HFCSX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCSX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.14 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.37 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.39 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 0.98 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCSX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.14 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.09 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HFCSX и BARIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCSX и BARIX
Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | 49.09% | 48.46% | 15.94% | 24.51% | 15.15% | 17.19% | 35.80% | 10.78% | 22.20% | 0.01% | 0.00% | 0.20% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок HFCSX и BARIX
Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFCSX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -37.44% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -11.12% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -37.44% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -37.44% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -9.21% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -6.74% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 4.41% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCSX и BARIX
Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFCSX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 3.91% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 11.83% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.58% | 19.02% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 19.65% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 19.84% | +2.48% |