PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с HFCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с HFCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и HFCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и HFCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-1.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у HFCSX с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции HFCGX превзошли акции HFCSX по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.64% соответственно.

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%

HFCSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
4.72%
1 год
32.72%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Hennessy Focus Fund

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ
Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с HFLGXHFCSX с HTECXHFCSX с WWNPXHFCSX с CTIGXHFCSX с HBFBXHFCSX с GASFX

Сравнение комиссий HFCGX и HFCSX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии HFCSX в 1.49%.

HFCSX
Hennessy Focus Fund
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund

Доходность на риск

HFCGX vs. HFCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c HFCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXHFCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.08

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.65

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.61

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

3.97

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. HFCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа HFCSX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и HFCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXHFCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.08

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между HFCGX и HFCSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и HFCSX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
HFCSX
Hennessy Focus Fund		49.09%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и HFCSX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, примерно равная максимальной просадке HFCSX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и HFCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXHFCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-59.41%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-19.90%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-33.13%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-47.07%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-12.83%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-9.86%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

8.05%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и HFCSX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.03%, в то время как у Hennessy Focus Fund (HFCSX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXHFCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

9.69%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

22.03%

-12.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

30.58%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

22.31%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

22.32%

+3.47%