PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции HFCGX превзошли акции HASCX по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.57% соответственно.

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий HFCGX и HASCX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HFCGX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.33

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.85

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.95

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

7.48

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.33

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между HFCGX и HASCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и HASCX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и HASCX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-58.90%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.64%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-28.34%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-42.15%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-7.10%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-8.18%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.81%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и HASCX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.03%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

7.91%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

14.39%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

21.62%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

20.68%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

22.82%

+2.97%