PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с C300.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWJ с C300.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L).

HEWJ и C300.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и C300.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и C300.L

2026 (YTD)2025202420232022
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		9.72%30.25%24.80%36.21%2.37%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у C300.L с доходностью 2.00%.

HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с VOOHEWJ с HEFAHEWJ с BBJP
Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.LC300.L с GLDC300.L с ACWD.L

Сравнение комиссий HEWJ и C300.L

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.

HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

HEWJ vs. C300.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c C300.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJC300.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.95

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.48

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

3.51

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

15.06

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. C300.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C300.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и C300.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJC300.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Корреляция

Корреляция между HEWJ и C300.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и C300.L

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как C300.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и C300.L

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке C300.L в -31.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и C300.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWJC300.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-31.77%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.35%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-4.34%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-14.62%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.34%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и C300.L

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWJC300.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.07%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

12.09%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

17.91%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

22.13%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

22.13%

-2.13%