PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с XMD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с XMD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO).

HEWB.TO и XMD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и XMD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и XMD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		3.23%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%4.74%3.66%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		8.51%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у XMD.TO с доходностью 8.51%.

HEWB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.23%
6 месяцев
15.53%
1 год
54.03%
3 года*
26.18%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

XMD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.83%
С начала года
8.51%
6 месяцев
16.32%
1 год
52.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
16.15%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TO

Сравнение комиссий HEWB.TO и XMD.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XMD.TO в 0.60%.

XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. XMD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c XMD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOXMD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

2.51

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.07

2.98

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.49

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

3.49

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.99

14.39

+10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. XMD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа XMD.TO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и XMD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOXMD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

2.51

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.99

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.54

+0.26

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и XMD.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и XMD.TO

HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.86%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и XMD.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки XMD.TO в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и XMD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOXMD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-53.42%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-15.12%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-18.16%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-7.83%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-8.21%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.67%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и XMD.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) составляет 6.38%, в то время как у iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOXMD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.22%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

16.97%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

21.00%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

16.38%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.82%

+2.55%