PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с CLSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с CLSA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO).

HEWB.TO и CLSA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и CLSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и CLSA.TO

2026 (YTD)2025
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		1.56%49.45%
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-2.42%56.35%

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у CLSA.TO с доходностью -2.42%.

HEWB.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.56%
6 месяцев
14.40%
1 год
51.66%
3 года*
25.50%
5 лет*
16.75%
10 лет*
—

CLSA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
14.18%
1 год
53.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TO

Сравнение комиссий HEWB.TO и CLSA.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CLSA.TO в 0.60%.

CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. CLSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c CLSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOCLSA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.79

3.16

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.89

3.73

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.63

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.83

4.90

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.33

19.65

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. CLSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 3.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSA.TO равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и CLSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOCLSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

3.16

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

3.02

-2.23

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и CLSA.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и CLSA.TO

HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%.

TTM2025
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		10.32%7.99%

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и CLSA.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки CLSA.TO в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и CLSA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOCLSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-11.73%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-10.78%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-8.62%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-1.45%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.69%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и CLSA.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) составляет 6.15%, в то время как у Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOCLSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

9.01%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.96%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

17.02%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

17.01%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

17.01%

+2.36%