PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с XCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с XCS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).

HEWB.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и XCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и XCS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		1.56%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%4.74%3.66%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.18%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%13.10%3.83%

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.18%.

HEWB.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.56%
6 месяцев
14.40%
1 год
51.66%
3 года*
25.50%
5 лет*
16.75%
10 лет*
—

XCS.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-9.03%
С начала года
11.18%
6 месяцев
17.78%
1 год
58.25%
3 года*
23.53%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XMD.TOHEWB.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUV

Сравнение комиссий HEWB.TO и XCS.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.

XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOXCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.79

2.41

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.89

2.84

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.44

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.83

4.03

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.33

14.05

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. XCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа XCS.TO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и XCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOXCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

2.41

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.56

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.21

+0.58

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и XCS.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и XCS.TO

HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и XCS.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и XCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOXCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-61.18%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-14.58%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-34.63%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-9.66%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-17.08%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.18%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и XCS.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) составляет 6.15%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOXCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

8.78%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

19.82%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

24.32%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

20.42%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

20.49%

-1.12%