PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с TLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).

HEWB.TO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и TLV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		3.23%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%4.74%3.66%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		4.23%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у TLV.TO с доходностью 4.23%.

HEWB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.23%
6 месяцев
15.53%
1 год
54.03%
3 года*
26.18%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

TLV.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.44%
С начала года
4.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
22.49%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий HEWB.TO и TLV.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TLV.TO в 0.33%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOTLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

2.51

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.07

3.32

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.54

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

3.64

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.99

19.40

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа TLV.TO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и TLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

2.51

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.13

+0.93

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и TLV.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и TLV.TO

HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.15%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и TLV.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и TLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-81.40%

+41.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-6.57%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-19.36%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-36.32%

+31.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-64.70%

+57.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.23%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и TLV.TO

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.06%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

5.70%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

9.05%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

9.89%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

12.66%

+6.71%