PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESGX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HESGX с WBREOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).

HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HESGX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESGX и WBREOX

2026 (YTD)2025
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		-5.20%7.91%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.

HESGX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.39%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon ESG Defensive Core Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с HESGX:
HESGX с TQQQHESGX с SPYHESGX с USRAXHESGX с ARANXHESGX с HNDDXHESGX с AIMNXHESGX с AAANX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с IGIAXWBREOX с AIGOXWBREOX с HLEIXWBREOX с ASFYX

Сравнение комиссий HESGX и WBREOX

HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

HESGX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESGX
Ранг доходности на риск HESGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESGX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESGXWBREOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.03

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.67

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.47

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

1.79

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESGX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESGX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESGX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESGXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.16

Корреляция

Корреляция между HESGX и WBREOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и WBREOX

Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		17.60%16.68%0.29%0.61%0.52%2.51%2.75%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HESGX и WBREOX

Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и WBREOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HESGXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-19.07%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.12%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.23%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-2.87%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.98%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и WBREOX

Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 5.31% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HESGXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.34%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.66%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

20.07%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

19.52%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

19.52%

-3.19%