Сравнение HESGX с TANDX
HESGX (Horizon ESG Defensive Core Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, HESGX returned 9.78%/yr vs 1.84%/yr for TANDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HESGX charges 1.02%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности HESGX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESGX показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -10.05%.
HESGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HESGX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund | 8.70% | 9.56% | 22.41% | 23.52% | -18.83% | 27.45% | 21.75% | -0.24% |
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 0.04% |
Correlation
The correlation between HESGX and TANDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between HESGX and TANDX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESGX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
HESGX
TANDX
Сравнение HESGX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESGX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.69 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | -1.37 | +10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESGX и TANDX
Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -93.98% | +69.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.88% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | -93.98% | +75.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -93.98% | +71.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -93.71% | +93.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -21.41% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 8.47% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESGX и TANDX
Текущая волатильность для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) составляет 3.48%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что HESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.21% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.16% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 10.09% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 596.04% | -581.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 492.61% | -476.42% |
Сравнение комиссий HESGX и TANDX
HESGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESGX и TANDX
Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.35%, что больше доходности TANDX в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund | 15.35% | 16.68% | 0.29% | 0.61% | 0.52% | 2.51% | 2.75% | 0.00% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
HESGX and TANDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TANDX has higher volatility (4.21%) compared to HESGX (3.48%). In terms of maximum drawdown, HESGX dropped -24.43% vs TANDX's -93.98%.
HESGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESGX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор