Сравнение HESGX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Pin Oak Equity (POGSX).
HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности HESGX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HESGX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund | -5.20% | 9.56% | 22.41% | 23.52% | -18.83% | 27.45% | 21.75% | -0.24% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | -0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.
HESGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HESGX и POGSX
HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
HESGX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
HESGX
POGSX
Сравнение HESGX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESGX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.85 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.90 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.38 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 13.83 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESGX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.85 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.30 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между HESGX и POGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESGX и POGSX
Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что сопоставимо с доходностью POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund | 17.60% | 16.68% | 0.29% | 0.61% | 0.52% | 2.51% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок HESGX и POGSX
Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HESGX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -89.46% | +65.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.96% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -29.81% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.97% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -36.91% | +30.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.68% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESGX и POGSX
Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что HESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HESGX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.50% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 13.08% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 19.70% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.88% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 18.57% | -2.24% |