PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESGX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HESGX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HESGX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESGX и GQEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		-5.20%9.56%22.41%23.52%-18.83%27.45%21.75%-0.24%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

HESGX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.39%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon ESG Defensive Core Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с HESGX:
HESGX с TQQQHESGX с SPYHESGX с USRAXHESGX с HNDDXHESGX с ARANXHESGX с AAANXHESGX с AIMNX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий HESGX и GQEIX

HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

HESGX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESGX
Ранг доходности на риск HESGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESGX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESGXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.45

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.69

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.77

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

1.97

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESGX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESGX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESGX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESGXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.45

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.76

-0.05

Корреляция

Корреляция между HESGX и GQEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и GQEIX

Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		17.60%16.68%0.29%0.61%0.52%2.51%2.75%0.00%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок HESGX и GQEIX

Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HESGXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-28.48%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.30%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-20.44%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.26%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-5.69%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.40%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и GQEIX

Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что HESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HESGXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.76%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.32%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

12.44%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.88%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.88%

-2.55%