PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESGX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HESGX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HESGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESGX и FSKAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		-5.20%9.56%22.41%23.52%-18.83%27.45%21.75%-0.24%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.

HESGX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.39%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon ESG Defensive Core Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с HESGX:
HESGX с TQQQHESGX с SPYHESGX с ARANXHESGX с USRAXHESGX с HNDDXHESGX с AAANXHESGX с AIMNX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий HESGX и FSKAX

HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

HESGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESGX
Ранг доходности на риск HESGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESGXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

7.20

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESGX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESGXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.09

Корреляция

Корреляция между HESGX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и FSKAX

Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		17.60%16.68%0.29%0.61%0.52%2.51%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок HESGX и FSKAX

Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HESGXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-35.01%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.42%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-25.39%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.20%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.05%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.60%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и FSKAX

Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.31% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HESGXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.52%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.85%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

18.69%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.42%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.44%

-2.11%