PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. HERO is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, HERO returned -22.57% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. HERO charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности HERO и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

HERO

1 день
-1.41%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-18.64%
1 год
-22.57%
3 года*
7.77%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и NFXS

2026 (YTD)20252024
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-19.06%28.74%-3.33%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between HERO and NFXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

HERO vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 11
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HERONFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.91

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
2.55

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.06

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

5.64

-7.10

HERO vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и NFXS

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERONFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-50.37%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.33%

-31.31%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-12.88%

-19.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-31.93%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.43%

11.45%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и NFXS

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.32%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERONFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

7.74%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

26.22%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

33.81%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

34.65%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

34.65%

-10.22%

Сравнение комиссий HERO и NFXS

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и NFXS

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		2.00%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERO and NFXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.74%) compared to HERO (4.32%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -22.57% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -22.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.00% for HERO.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор