PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HERIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HERIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.68%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-16.04%41.83%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, HERIX показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HERIX имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции LZEMX немного впереди с 9.39%.

HERIX

1 день
2.72%
1 месяц
-8.55%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.35%
1 год
31.28%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.24%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FTIHXHERIX с HGOYXHERIX с EFEIXHERIX с HILYXHERIX с BADEXHERIX с FCEEX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий HERIX и LZEMX

HERIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

HERIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.95

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.72

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.57

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.86

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

14.21

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERIX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.95

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между HERIX и LZEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERIX и LZEMX

Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.08%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок HERIX и LZEMX

Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HERIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-60.08%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.42%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-30.55%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-44.08%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-9.04%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-16.71%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.89%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HERIX и LZEMX

Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что HERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HERIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

6.23%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.72%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

14.30%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.11%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.34%

+0.96%