PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HERIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HERIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERIX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.68%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-16.04%39.86%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, HERIX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

HERIX

1 день
2.72%
1 месяц
-8.55%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.35%
1 год
31.28%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.24%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FTIHXHERIX с HGOYXHERIX с EFEIXHERIX с HILYXHERIX с BADEXHERIX с FCEEX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий HERIX и FERGX

HERIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

HERIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.86

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.45

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.27

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

9.03

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.17

Корреляция

Корреляция между HERIX и FERGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERIX и FERGX

Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.08%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HERIX и FERGX

Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, примерно равная максимальной просадке FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HERIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-39.27%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.32%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-37.18%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-10.52%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-14.56%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.35%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HERIX и FERGX

Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.15% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HERIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

9.62%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.68%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

17.94%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.84%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.85%

-0.55%