PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERIX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HERIX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HERIX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERIX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.68%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-16.04%41.83%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, HERIX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции HERIX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 9.24% против 6.66% соответственно.

HERIX

1 день
2.72%
1 месяц
-8.55%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.35%
1 год
31.28%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.24%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FTIHXHERIX с HGOYXHERIX с EFEIXHERIX с HILYXHERIX с BADEXHERIX с FCEEX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий HERIX и EITEX

HERIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

HERIX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERIX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERIXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.31

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.92

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.81

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

10.67

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERIX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERIX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERIXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.31

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Корреляция

Корреляция между HERIX и EITEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERIX и EITEX

Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.08%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок HERIX и EITEX

Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HERIXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-61.70%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-9.88%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-25.99%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-43.10%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-8.22%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-14.00%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.60%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HERIX и EITEX

Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что HERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HERIXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

5.94%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

8.93%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

12.36%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

12.08%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

13.69%

+3.61%