Сравнение HERIX с EITEX
HERIX (Hartford Emerging Markets Equity Fund) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, HERIX returned 11.81%/yr vs 7.71%/yr for EITEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HERIX charges 1.16%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.
Доходность
Сравнение доходности HERIX и EITEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERIX показывает доходность 31.96%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 13.22%. За последние 10 лет акции HERIX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 11.81% против 7.71% соответственно.
HERIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 31.96%
- 6 месяцев
- 34.43%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 11.81%
EITEX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам HERIX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 31.96% | 29.11% | 10.97% | 16.56% | -21.76% | 5.58% | 10.12% | 18.67% | -16.04% | 41.83% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 13.22% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Correlation
The correlation between HERIX and EITEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between HERIX and EITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERIX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
HERIX
EITEX
Сравнение HERIX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERIX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.57 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 3.38 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | 12.45 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERIX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 2.83 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HERIX и EITEX
Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и EITEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERIX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -61.70% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -9.88% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -11.86% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -25.99% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -43.10% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -13.93% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.68% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERIX и EITEX
Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что HERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERIX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.25% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 10.03% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 11.80% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 12.26% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.75% | +3.75% |
Сравнение комиссий HERIX и EITEX
HERIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERIX и EITEX
Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности EITEX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.22% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 4.07% | 5.37% | 0.00% | 3.82% | 3.73% | 2.17% | 1.14% | 3.16% | 2.26% | 1.57% | 1.44% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, HERIX and EITEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HERIX has higher volatility (7.36%) compared to EITEX (4.25%). In terms of maximum drawdown, HERIX dropped -39.70% vs EITEX's -61.70%.
HERIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HERIX и EITEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор