Сравнение HEQT с BDMIX
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while BDMIX is a Long-Short fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, HEQT returned 12.98%/yr vs 21.45%/yr for BDMIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HEQT charges 0.53%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и BDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 11.73%.
HEQT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDMIX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам HEQT и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 4.29% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 11.73% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 0.69% |
Correlation
The correlation between HEQT and BDMIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.14 |
Over the past year, HEQT and BDMIX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
HEQT
BDMIX
Сравнение HEQT c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQT | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 6.70 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 18.34 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQT и BDMIX
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, примерно равная максимальной просадке BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и BDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -11.89% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -3.24% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -4.07% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.33% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -2.68% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.18% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и BDMIX
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 1.64%, в то время как у BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.69% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 4.75% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 7.07% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 6.58% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 5.84% | +2.63% |
Сравнение комиссий HEQT и BDMIX
HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и BDMIX
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BDMIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.00% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.20% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and BDMIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDMIX has higher volatility (2.69%) compared to HEQT (1.64%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs BDMIX's -11.89%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и BDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор