PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) and XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both Global Equities funds. HEQT.TO is actively managed, while XEF-U.TO is passively managed. Over the past 5 years, HEQT.TO returned 16.89%/yr vs 10.42%/yr for XEF-U.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for XEF-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности HEQT.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEQT.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEQT.TO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у XEF-U.TO с доходностью 10.75%.

HEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
6.41%
С начала года
14.13%
6 месяцев
13.38%
1 год
32.17%
3 года*
25.88%
5 лет*
16.89%
10 лет*
—

XEF-U.TO

1 день
0.97%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.16%
1 год
23.21%
3 года*
17.45%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		14.13%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%16.34%6.48%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		10.75%25.22%11.01%13.32%-9.54%9.81%6.64%2.91%

Correlation

The correlation between HEQT.TO and XEF-U.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.37

Over the past year, HEQT.TO and XEF-U.TO have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с EQCL.TOHEQT.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Доходность на риск

HEQT.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQT.TOXEF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.65

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.29

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.07

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

8.33

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT.TO на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа XEF-U.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQT.TOXEF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.65

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.92

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HEQT.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки XEF-U.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и XEF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQT.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-27.28%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-11.37%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-13.81%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-25.05%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.09%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.89%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.81%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT.TO и XEF-U.TO

Текущая волатильность для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) составляет 3.48%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что HEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQT.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.63%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

11.86%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

14.28%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

17.82%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

20.34%

-3.18%

Сравнение комиссий HEQT.TO и XEF-U.TO

HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XEF-U.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT.TO и XEF-U.TO

Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что сопоставимо с доходностью XEF-U.TO в 1.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.61%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%

Часто задаваемые вопросы

HEQT.TO and XEF-U.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

They also come from different issuers: Horizons and iShares. Their fees differ too: 0.20% for HEQT.TO and 0.21% for XEF-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT.TO и XEF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор