Сравнение HEQT.TO с UTES.TO
HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - HEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Horizons, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, HEQT.TO returned 32.17% vs 25.90% for UTES.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности HEQT.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEQT.TO показывает доходность 14.13%, а UTES.TO немного ниже – 13.71%.
HEQT.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- —
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQT.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 14.13% | 19.82% | 9.16% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 18.66% | -4.25% |
Correlation
The correlation between HEQT.TO and UTES.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between HEQT.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
HEQT.TO
UTES.TO
Сравнение HEQT.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 4.07 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 12.91 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HEQT.TO и UTES.TO
Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -10.19% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -6.39% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.88% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -2.62% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.01% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT.TO и UTES.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.08% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 7.51% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 9.32% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 11.02% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 11.02% | +6.14% |
Сравнение комиссий HEQT.TO и UTES.TO
HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности UTES.TO в 17.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.61% | 1.70% | 3.22% | 7.85% | 7.31% | 0.48% | 1.40% | 0.22% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT.TO and UTES.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.
HEQT.TO is categorized as Global Equities, while UTES.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Horizons and Evolve. Their fees differ too: 0.20% for HEQT.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для HEQT.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор