Сравнение HEQQ с TQQQ.TO
HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Nasdaq-100 funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEQQ торгуется в USD, в то время как TQQQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у TQQQ.TO с доходностью 56.74%.
HEQQ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ.TO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 23.43%
- С начала года
- 56.74%
- 6 месяцев
- 51.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQQ и TQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 4.36% | 11.17% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 56.74% | 40.58% |
Correlation
The correlation between HEQQ and TQQQ.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQQ vs. TQQQ.TO — Ранг доходности на риск
HEQQ
TQQQ.TO
Сравнение HEQQ c TQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | TQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 2.62 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и TQQQ.TO
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки TQQQ.TO в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и TQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQQ | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -38.03% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.86% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -8.10% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQQ | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 48.88% | -40.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 48.88% | -38.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 48.88% | -38.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и TQQQ.TO
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.19% | 0.19% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEQQ and TQQQ.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: JPMorgan and Global X.
Подберите оптимальное распределение для HEQQ и TQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор