PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEOYX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEOYX с HBLYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEOYX (Hartford Climate Opportunities Fund) and HBLYX (The Hartford Balanced Income Fund) are both mutual funds - HEOYX is a Global Equities fund managed by Hartford, while HBLYX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HEOYX returned 11.85%/yr vs 6.77%/yr for HBLYX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEOYX charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for HBLYX.

Доходность

Сравнение доходности HEOYX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Climate Opportunities Fund (HEOYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEOYX показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у HBLYX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции HEOYX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 11.85% против 6.77% соответственно.

HEOYX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
20.63%
6 месяцев
19.25%
1 год
32.77%
3 года*
16.21%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.85%

HBLYX

1 день
0.59%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.24%
1 год
10.54%
3 года*
9.82%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEOYX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEOYX
Hartford Climate Opportunities Fund		20.63%18.87%6.00%11.49%-18.30%14.78%41.34%33.96%-17.85%21.92%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		2.91%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Correlation

The correlation between HEOYX and HBLYX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.76

The correlation between HEOYX and HBLYX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Climate Opportunities Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HEOYX:
HEOYX с ARTHXHEOYX с GCCHXHEOYX с HSNIXHEOYX с RTXAXHEOYX с CAEIXHEOYX с FMIEXHEOYX с LVAGX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с WCPNXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с ABALXHBLYX с PRWCX

Доходность на риск

HEOYX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEOYX
Ранг доходности на риск HEOYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEOYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEOYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEOYX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEOYX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEOYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEOYX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Climate Opportunities Fund (HEOYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEOYXHBLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.78

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.53

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.87

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

6.87

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEOYX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEOYX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEOYX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEOYXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.78

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.82

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HEOYX и HBLYX

Максимальная просадка HEOYX за все время составила -34.68%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEOYX и HBLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEOYXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.68%

-31.36%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-5.59%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-7.71%

-9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.45%

-15.92%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

-23.19%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.04%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-3.09%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.52%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HEOYX и HBLYX

Hartford Climate Opportunities Fund (HEOYX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что HEOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEOYXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

1.70%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

4.52%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

5.87%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

7.96%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

8.39%

+9.28%

Сравнение комиссий HEOYX и HBLYX

HEOYX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEOYX и HBLYX

Дивидендная доходность HEOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности HBLYX в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		6.77%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HEOYX
Hartford Climate Opportunities Fund		4.84%5.84%2.08%0.77%1.15%5.53%1.48%2.81%17.79%9.43%3.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEOYX and HBLYX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEOYX has higher volatility (5.02%) compared to HBLYX (1.70%). In terms of maximum drawdown, HEOYX dropped -34.68% vs HBLYX's -31.36%.

HEOYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEOYX и HBLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор