PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEMC.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HEMC.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEMC.L показывает доходность 26.32%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.


HEMC.L

1 день
-1.65%
1 месяц
3.87%
С начала года
26.32%
6 месяцев
26.77%
1 год
53.13%
3 года*
20.54%
5 лет*
10 лет*

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
5.96%
С начала года
38.77%
6 месяцев
41.35%
1 год
71.75%
3 года*
24.90%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEMC.L и EXCS.L


2026 (YTD)2025202420232022
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)
26.32%24.74%8.89%2.36%-2.34%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)
38.77%26.13%5.55%10.95%2.49%

Correlation

The correlation between HEMC.L and EXCS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.85

The correlation between HEMC.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HEMC.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEMC.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEMC.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.70

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

6.20

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

22.70

-5.15

HEMC.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEMC.L на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEMC.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEMC.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

3.88

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.03

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HEMC.L и EXCS.L

Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и EXCS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEMC.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-17.51%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.81%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.14%

-17.51%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.34%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.85%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.23%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HEMC.L и EXCS.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) составляет 7.44%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEMC.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.66%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

16.55%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

18.88%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.36%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

15.36%

+0.08%

Сравнение комиссий HEMC.L и EXCS.L

HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEMC.L и EXCS.L

Ни HEMC.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, HEMC.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EXCS.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HEMC.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEMC.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор