Сравнение HEMC.L с EXCS.L
HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from HSBC and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEMC.L returned 20.54%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HEMC.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.
Доходность
Сравнение доходности HEMC.L и EXCS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMC.L показывает доходность 26.32%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.
HEMC.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXCS.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 38.77%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- 71.75%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMC.L и EXCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 26.32% | 24.74% | 8.89% | 2.36% | -2.34% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 38.77% | 26.13% | 5.55% | 10.95% | 2.49% |
Correlation
The correlation between HEMC.L and EXCS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between HEMC.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMC.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск
HEMC.L
EXCS.L
Сравнение HEMC.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEMC.L | EXCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.70 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 6.20 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 22.70 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMC.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 3.88 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.03 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HEMC.L и EXCS.L
Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и EXCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMC.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -17.51% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -11.81% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | -17.51% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -2.34% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.85% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.23% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMC.L и EXCS.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) составляет 7.44%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMC.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.66% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 16.55% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 18.88% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.36% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.36% | +0.08% |
Сравнение комиссий HEMC.L и EXCS.L
HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMC.L и EXCS.L
Ни HEMC.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HEMC.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EXCS.L.
Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HEMC.L and 0.18% for EXCS.L.
Подберите оптимальное распределение для HEMC.L и EXCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор