PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEMC.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEMC.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from HSBC and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEMC.L returned 20.54%/yr vs 28.72%/yr for EMXC.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HEMC.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEMC.L торгуется в GBP, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEMC.L показывает доходность 26.32%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 36.90%.

HEMC.L

1 день
-1.65%
1 месяц
6.49%
С начала года
26.32%
6 месяцев
28.17%
1 год
54.26%
3 года*
20.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-1.67%
1 месяц
7.77%
С начала года
36.90%
6 месяцев
42.14%
1 год
76.11%
3 года*
28.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEMC.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025202420232022
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		26.32%24.74%8.89%2.36%-2.34%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.90%42.48%-1.55%16.26%3.94%

Correlation

The correlation between HEMC.L and EMXC.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.77

The correlation between HEMC.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с HEMC.L:
HEMC.L с EMIM.LHEMC.L с VFEG.LHEMC.L с HMEF.LHEMC.L с VOOHEMC.L с EMDV.LHEMC.L с FEMD.LHEMC.L с XMMS.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с FEM.LEMXC.L с GLDEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с EIMI.LEMXC.L с AEME.L

Доходность на риск

HEMC.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEMC.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEMC.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
3.53

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
4.29

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.63

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

5.28

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

19.98

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEMC.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEMC.L на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEMC.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEMC.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

3.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.64

+0.32

Просадки

Сравнение просадок HEMC.L и EMXC.L

Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEMC.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-35.29%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-14.33%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.14%

-18.37%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.64%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-8.63%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.80%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HEMC.L и EMXC.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) составляет 7.44%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEMC.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

9.63%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

19.08%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

21.45%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

17.70%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

20.18%

-4.74%

Сравнение комиссий HEMC.L и EMXC.L

И HEMC.L, и EMXC.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEMC.L и EMXC.L

Ни HEMC.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HEMC.L and EMXC.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEMC.L and EMXC.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEMC.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор