PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEMC.L с VFEG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEMC.L с VFEG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L).

HEMC.L и VFEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEMC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VFEG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEMC.L и VFEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEMC.L и VFEG.L

2026 (YTD)2025202420232022
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		6.17%24.74%8.89%2.36%-2.34%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		2.01%17.15%14.13%1.28%-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, HEMC.L показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у VFEG.L с доходностью 2.01%.

HEMC.L

1 день
3.20%
1 месяц
-5.63%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.27%
1 год
30.61%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFEG.L

1 день
1.94%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.05%
1 год
19.35%
3 года*
11.18%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HEMC.L:
HEMC.L с EMIM.LHEMC.L с VOOHEMC.L с HMEF.LHEMC.L с XDEM.DEHEMC.L с FEMD.LHEMC.L с EMDV.LHEMC.L с XMMS.L
Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VAPX.L

Сравнение комиссий HEMC.L и VFEG.L

HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFEG.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HEMC.L vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEMC.L c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEMC.LVFEG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.28

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.71

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.20

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

6.99

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEMC.L vs. VFEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEMC.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VFEG.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEMC.L и VFEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEMC.LVFEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.28

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между HEMC.L и VFEG.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEMC.L и VFEG.L

Ни HEMC.L, ни VFEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HEMC.L и VFEG.L

Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки VFEG.L в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и VFEG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HEMC.LVFEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-25.35%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.32%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-6.08%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-9.01%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.83%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HEMC.L и VFEG.L

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEMC.LVFEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.63%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

10.76%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

15.12%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

15.11%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

17.45%

-2.53%