PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEMC.L с EMDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEMC.L с EMDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L).

HEMC.L и EMDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEMC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. EMDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEMC.L и EMDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEMC.L и EMDV.L

2026 (YTD)2025202420232022
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		6.17%24.74%8.89%2.36%-2.34%
EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		2.53%8.10%16.29%-0.66%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, HEMC.L показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у EMDV.L с доходностью 2.53%.

HEMC.L

1 день
3.20%
1 месяц
-5.63%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.27%
1 год
30.61%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDV.L

1 день
0.58%
1 месяц
-3.69%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.86%
1 год
11.28%
3 года*
8.11%
5 лет*
5.14%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с HEMC.L:
HEMC.L с EMIM.LHEMC.L с VOOHEMC.L с HMEF.LHEMC.L с VFEG.LHEMC.L с XDEM.DEHEMC.L с FEMD.LHEMC.L с XMMS.L
Часто сравнивают с EMDV.L:
EMDV.L с TLTEMDV.L с XEMD.LEMDV.L с HDEM.LEMDV.L с EMGU.LEMDV.L с HMEF.LEMDV.L с TDGB.LEMDV.L с AEME.L

Сравнение комиссий HEMC.L и EMDV.L

HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMDV.L в 0.55%.

EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HEMC.L vs. EMDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMDV.L
Ранг доходности на риск EMDV.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEMC.L c EMDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEMC.LEMDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.84

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.21

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.40

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

3.58

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEMC.L vs. EMDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEMC.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа EMDV.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEMC.L и EMDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEMC.LEMDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.84

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.23

+0.45

Корреляция

Корреляция между HEMC.L и EMDV.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEMC.L и EMDV.L

Ни HEMC.L, ни EMDV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		0.00%1.29%4.08%4.98%4.45%3.28%3.19%3.83%3.49%2.89%4.15%5.95%

Просадки

Сравнение просадок HEMC.L и EMDV.L

Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки EMDV.L в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и EMDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HEMC.LEMDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-48.26%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-8.99%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-6.54%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-13.59%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.28%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HEMC.L и EMDV.L

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEMC.LEMDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

3.72%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

8.92%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

13.50%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.62%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

17.05%

-2.13%