Сравнение HELX с SPAQ
HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HELX returned 5.75%/yr vs 5.86%/yr for SPAQ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HELX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.
Доходность
Сравнение доходности HELX и SPAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 2.82%.
HELX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 33.84%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- —
SPAQ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELX и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -1.55% | 26.34% | -5.32% | -2.90% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 2.82% | 7.35% | 4.33% | 5.52% |
Correlation
The correlation between HELX and SPAQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов HELX и SPAQ
Секторы
HELX
SPAQ
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HELX
SPAQ
-
Сырьевые материалы
HELX
SPAQ
-
Технологии
HELX
SPAQ
-
Коммуникационные услуги
HELX
-
SPAQ
-
Потребительский циклический сектор
HELX
-
SPAQ
-
Потребительский защитный сектор
HELX
-
SPAQ
-
Энергетика
HELX
-
SPAQ
-
Финансовые услуги
HELX
-
SPAQ
Промышленность
HELX
-
SPAQ
Недвижимость
HELX
-
SPAQ
-
Коммунальные услуги
HELX
-
SPAQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELX vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
HELX
SPAQ
Сравнение HELX c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.90 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 3.23 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.54 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.86 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок HELX и SPAQ
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и SPAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELX | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -5.30% | -53.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -5.30% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -5.30% | -24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | 0.00% | -38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.32% | -0.54% | -33.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 1.47% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и SPAQ
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELX | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 1.94% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 5.01% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 8.80% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 6.99% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 6.99% | +20.42% |
Сравнение комиссий HELX и SPAQ
HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и SPAQ
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPAQ в 16.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.40% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.23% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HELX and SPAQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELX has higher volatility (7.45%) compared to SPAQ (1.94%). In terms of maximum drawdown, HELX dropped -58.75% vs SPAQ's -5.30%.
On 3-year performance, SPAQ leads with 5.86% vs 5.75% for HELX. On fees, HELX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPAQ has performed better with a 5.86% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.40% for HELX.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Horizon. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.85% for SPAQ.
HELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HELX и SPAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор