PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELX с AGNG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and AGNG (Global X Aging Population ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HELX is actively managed, while AGNG is passively managed. Over the past 5 years, HELX returned -4.45%/yr vs 4.41%/yr for AGNG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HELX и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у AGNG с доходностью -2.72%.

HELX

1 день
-2.64%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-6.12%
1 год
31.33%
3 года*
4.41%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
—

AGNG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-3.37%
1 год
11.81%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELX и AGNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-4.15%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
AGNG
Global X Aging Population ETF		-2.72%20.01%7.03%9.65%-8.61%3.91%22.93%

Correlation

The correlation between HELX and AGNG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.71

The correlation between HELX and AGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELX и AGNG

Секторы
HELX
AGNG

Здравоохранение

96.5%
90.8%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HELX
96.5%
AGNG
90.8%

Сырьевые материалы

HELX
2.7%
AGNG

-

Технологии

HELX
0.9%
AGNG

-

Коммуникационные услуги

HELX

-

AGNG

-

Потребительский циклический сектор

HELX

-

AGNG

-

Потребительский защитный сектор

HELX

-

AGNG

-

Энергетика

HELX

-

AGNG

-

Финансовые услуги

HELX

-

AGNG

-

Промышленность

HELX

-

AGNG

-

Недвижимость

HELX

-

AGNG
9.2%

Коммунальные услуги

HELX

-

AGNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

Global X Aging Population ETF

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с FBTHELX с WDNAHELX с ARKGHELX с IBB
Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с GDOCAGNG с VOO

Доходность на риск

HELX vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXAGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.86

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.32

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.04

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

2.77

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа AGNG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и AGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXAGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.86

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.29

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HELX и AGNG

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и AGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELXAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-30.58%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-11.45%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-14.48%

-15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-25.66%

-33.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.86%

-9.16%

-30.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.32%

-5.96%

-28.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

4.28%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и AGNG

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELXAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.29%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

10.21%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

13.76%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

15.23%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

17.14%

+10.28%

Сравнение комиссий HELX и AGNG

И HELX, и AGNG имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и AGNG

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AGNG в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.90%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.41%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HELX and AGNG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELX has higher volatility (7.78%) compared to AGNG (4.29%). In terms of maximum drawdown, HELX dropped -58.75% vs AGNG's -30.58%.

On 5-year performance, AGNG leads with 4.41% vs -4.45% for HELX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, AGNG has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AGNG has performed better with a 4.41% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELX and AGNG have the same expense ratio: 0.50% per year.

AGNG has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.41% for HELX.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X.

HELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELX и AGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор