PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELX с AGNG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Global X Aging Population ETF (AGNG).

HELX и AGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HELX и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и AGNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-7.92%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.17%20.01%7.03%9.65%-8.61%3.91%22.93%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у AGNG с доходностью 0.17%.

HELX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
4.74%
1 год
24.15%
3 года*
3.42%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
—

AGNG

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.54%
С начала года
0.17%
6 месяцев
5.71%
1 год
17.22%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

Global X Aging Population ETF

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB
Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с VOOAGNG с QQQ

Сравнение комиссий HELX и AGNG

И HELX, и AGNG имеют комиссию равную 0.50%.

HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
AGNG
Global X Aging Population ETF

Доходность на риск

HELX vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXAGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.58

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

5.63

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNG равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и AGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXAGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.08

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.40

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.57

-0.36

Корреляция

Корреляция между HELX и AGNG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и AGNG

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности AGNG в 0.87%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.87%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%

Просадки

Сравнение просадок HELX и AGNG

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и AGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

HELXAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-30.58%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-10.16%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-25.66%

-33.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.22%

-6.45%

-35.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-5.92%

-28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.97%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и AGNG

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELXAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

5.48%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

9.31%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

15.98%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

15.09%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

17.17%

+10.29%