Сравнение HELS с MKTN
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HELS и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELS показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у MKTN с доходностью 0.57%.
HELS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELS и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -1.16% | -2.37% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.57% | 1.34% |
Correlation
The correlation between HELS and MKTN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HELS c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и MKTN
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -4.13% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -1.34% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -1.20% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 6.74% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 6.74% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 6.74% | +9.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и MKTN
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MKTN в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and MKTN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.02% for HELS.
They also come from different issuers: Hedgeye and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для HELS и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор