Сравнение HELO с IBIC
HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. HELO is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, HELO returned 11.27% vs 3.98% for IBIC. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HELO charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности HELO и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.63%.
HELO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 5.07%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.74%
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.26M | $35.22M | $27.40M | |
| $985.11K | $822.88K | $536.84K |
Сравнение доходности по годам HELO и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.07% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.63% | 4.96% | 5.25% | 2.47% |
Correlation
The correlation between HELO and IBIC is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between HELO and IBIC shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELO vs. IBIC — Ранг доходности на риск
HELO
IBIC
Сравнение HELO c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELO | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.07 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 14.92 | -12.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 50.81 | -42.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELO и IBIC
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -0.90% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -0.27% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.10% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.08% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и IBIC
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 0.23% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 0.69% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81% | 0.88% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.98% | 1.54% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 1.54% | +6.44% |
Сравнение комиссий HELO и IBIC
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и IBIC
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
HELO and IBIC have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELO has higher volatility (2.66%) compared to IBIC (0.23%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, HELO leads with 11.27% vs 3.98% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HELO has performed better with a 11.27% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.62% for HELO.
HELO is categorized as Options Trading, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HELO и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор