Сравнение HEDG с IBID
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.05%.
HEDG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.54% | 3.20% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.05% | 0.18% |
Correlation
The correlation between HEDG and IBID is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. IBID — Ранг доходности на риск
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение HEDG c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и IBID
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -1.28% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.44% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.22% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 1.23% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 2.24% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 2.24% | +3.62% |
Сравнение комиссий HEDG и IBID
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и IBID
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.35% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and IBID have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.35% for HEDG.
HEDG is categorized as Equity Hedged, while IBID is Inflation-Protected Bonds. HEDG tracks Actively Managed, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Equable Shares and iShares. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор