Сравнение HEDG.L с IEVL.L
HEDG.L (WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - HEDG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEDG.L returned 9.12%/yr vs 14.63%/yr for IEVL.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HEDG.L charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.
Доходность
Сравнение доходности HEDG.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEDG.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEDG.L показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%.
HEDG.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
IEVL.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам HEDG.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDG.L WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF | 4.93% | 27.46% | -0.46% | 21.61% | -8.76% | 15.18% | -0.53% | 16.73% | -8.10% | 21.47% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 13.06% | 42.23% | 5.56% | 11.28% | 1.19% | 19.17% | -3.59% | 14.85% | -12.63% | 15.13% |
Correlation
The correlation between HEDG.L and IEVL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2016 г. | 0.36 |
Over the past year, HEDG.L and IEVL.L have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов HEDG.L и IEVL.L
Секторы
HEDG.L
IEVL.L
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Технологии
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
HEDG.L
IEVL.L
Финансовые услуги
HEDG.L
IEVL.L
Потребительский циклический сектор
HEDG.L
IEVL.L
Потребительский защитный сектор
HEDG.L
IEVL.L
Технологии
HEDG.L
IEVL.L
Здравоохранение
HEDG.L
IEVL.L
Сырьевые материалы
HEDG.L
IEVL.L
Коммуникационные услуги
HEDG.L
IEVL.L
Энергетика
HEDG.L
IEVL.L
Недвижимость
HEDG.L
-
IEVL.L
Коммунальные услуги
HEDG.L
-
IEVL.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
HEDG.L
IEVL.L
Сравнение HEDG.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDG.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.42 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 12.68 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.68 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.57 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок HEDG.L и IEVL.L
Максимальная просадка HEDG.L за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -34.82% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.59% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -16.33% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -16.48% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.87% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -6.05% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.86% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG.L и IEVL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) составляет 4.41%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что HEDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.85% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.06% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 13.52% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.24% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 17.13% | +9.69% |
Сравнение комиссий HEDG.L и IEVL.L
HEDG.L берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG.L и IEVL.L
Ни HEDG.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEDG.L and IEVL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for HEDG.L.
HEDG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for HEDG.L and 0.25% for IEVL.L.
Подберите оптимальное распределение для HEDG.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор