Сравнение HECO с TOXR
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and TOXR (21Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. HECO is actively managed, while TOXR is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECO charges 0.90%/yr vs 0.30%/yr for TOXR.
Доходность
Сравнение доходности HECO и TOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 61.05%, что значительно выше, чем у TOXR с доходностью -40.00%.
HECO
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 61.05%
- 6 месяцев
- 47.57%
- 1 год
- 122.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOXR
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -40.00%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECO и TOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 61.05% | -10.26% |
TOXR 21Shares XRP ETF | -40.00% | -9.65% |
Correlation
The correlation between HECO and TOXR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. TOXR — Ранг доходности на риск
HECO
TOXR
Сравнение HECO c TOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и 21Shares XRP ETF (TOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HECO | TOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECO | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -0.99 | +2.63 |
Просадки
Сравнение просадок HECO и TOXR
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки TOXR в -52.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и TOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -52.55% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -52.55% | +45.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -31.82% | +20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и TOXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.71% | 73.15% | -35.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 73.15% | -28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.07% | 73.15% | -28.08% |
Сравнение комиссий HECO и TOXR
HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TOXR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и TOXR
Ни HECO, ни TOXR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and TOXR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
HECO and TOXR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HECO is categorized as Blockchain, while TOXR is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and 21Shares. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.30% for TOXR.
Подберите оптимальное распределение для HECO и TOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор