Сравнение HEB.TO с XEI.TO
HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - HEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEB.TO returned 33.81%/yr vs 22.82%/yr for XEI.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEB.TO charges 0.19%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности HEB.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEB.TO показывает доходность 21.13%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%.
HEB.TO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 63.32%
- 3 года*
- 33.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам HEB.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 21.13% | 44.00% | 23.58% | 8.60% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 2.29% |
Correlation
The correlation between HEB.TO and XEI.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between HEB.TO and XEI.TO shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HEB.TO и XEI.TO
Секторы
HEB.TO
XEI.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HEB.TO
XEI.TO
Сырьевые материалы
HEB.TO
-
XEI.TO
Коммуникационные услуги
HEB.TO
-
XEI.TO
Потребительский циклический сектор
HEB.TO
-
XEI.TO
Потребительский защитный сектор
HEB.TO
-
XEI.TO
Энергетика
HEB.TO
-
XEI.TO
Здравоохранение
HEB.TO
-
XEI.TO
Промышленность
HEB.TO
-
XEI.TO
Недвижимость
HEB.TO
-
XEI.TO
Технологии
HEB.TO
-
XEI.TO
Коммунальные услуги
HEB.TO
-
XEI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEB.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
HEB.TO
XEI.TO
Сравнение HEB.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEB.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 2.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | 20.39 | -13.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.32 | 69.23 | -36.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEB.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86 | 6.34 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.67 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок HEB.TO и XEI.TO
Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEB.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -45.51% | +30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -2.24% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -9.92% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -5.05% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.66% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEB.TO и XEI.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEB.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 2.89% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 6.03% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 7.24% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 11.24% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 16.01% | -3.07% |
Сравнение комиссий HEB.TO и XEI.TO
HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEB.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.81% | 3.20% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
HEB.TO and XEI.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEB.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEB.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.
HEB.TO is categorized as Financials Equities, while XEI.TO is Canada Equities. HEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. They also come from different issuers: Hamilton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for HEB.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для HEB.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор