Сравнение HEB.TO с HDIV.TO
HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. HEB.TO is passively managed, while HDIV.TO is actively managed. Over the past 3 years, HEB.TO returned 36.76%/yr vs 28.03%/yr for HDIV.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEB.TO charges 0.19%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности HEB.TO и HDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEB.TO показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 19.24%.
HEB.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- 33.54%
- С начала года
- 35.70%
- 1 год
- 72.35%
- 3 года*
- 36.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEB.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 35.70% | 43.56% | 23.55% | 7.23% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 19.24% | 33.87% | 23.15% | 8.18% |
Correlation
The correlation between HEB.TO and HDIV.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between HEB.TO and HDIV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HEB.TO и HDIV.TO
Секторы
HEB.TO
HDIV.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HEB.TO
HDIV.TO
Сырьевые материалы
HEB.TO
-
HDIV.TO
Коммуникационные услуги
HEB.TO
-
HDIV.TO
Потребительский циклический сектор
HEB.TO
-
HDIV.TO
Потребительский защитный сектор
HEB.TO
-
HDIV.TO
Энергетика
HEB.TO
-
HDIV.TO
Здравоохранение
HEB.TO
-
HDIV.TO
Промышленность
HEB.TO
-
HDIV.TO
Недвижимость
HEB.TO
-
HDIV.TO
Технологии
HEB.TO
-
HDIV.TO
Коммунальные услуги
HEB.TO
-
HDIV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEB.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
HEB.TO
HDIV.TO
Сравнение HEB.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEB.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.60 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.29 | 5.07 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.00 | 24.11 | +12.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEB.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и HDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEB.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -22.32% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.73% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -14.58% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.59% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -4.14% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.83% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEB.TO и HDIV.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEB.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.78% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.86% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 13.14% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 15.56% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 15.56% | -2.44% |
Сравнение комиссий HEB.TO и HDIV.TO
HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEB.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.26% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.37% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.11% | 2.93% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEB.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.19% for HEB.TO.
HEB.TO is categorized as Financials Equities, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.19% for HEB.TO and 0.00% for HDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для HEB.TO и HDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор