PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEAW.L с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HEAW.L и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEAW.L торгуется в GBP, в то время как FHLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FHLC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEAW.L показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью 0.19%.


HEAW.L

1 день
3.01%
1 месяц
3.62%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-2.29%
1 год
12.89%
3 года*
2.71%
5 лет*
10 лет*

FHLC

1 день
0.88%
1 месяц
6.04%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.14%
1 год
19.99%
3 года*
4.83%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAW.L и FHLC


2026 (YTD)2025202420232022
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
-2.73%7.46%2.52%-2.05%5.82%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
0.19%7.19%4.27%-2.54%6.35%

Correlation

The correlation between HEAW.L and FHLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.62

The correlation between HEAW.L and FHLC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Доходность на риск

HEAW.L vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEAW.L
Ранг доходности на риск HEAW.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAW.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAW.L c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEAW.LFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.74

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

4.09

-0.98

HEAW.L vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAW.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAW.L и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEAW.LFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.39

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.69

-0.50

Просадки

Сравнение просадок HEAW.L и FHLC

Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки FHLC в -20.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и FHLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEAW.LFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-20.22%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.57%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-19.11%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-4.34%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.49%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.90%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAW.L и FHLC

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 5.19% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEAW.LFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.32%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.72%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

14.49%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

14.74%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

17.44%

-4.33%

Сравнение комиссий HEAW.L и FHLC

HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAW.L и FHLC

HEAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.38%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HEAW.L and FHLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for HEAW.L.

HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for HEAW.L and 0.08% for FHLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор