Сравнение HEAW.L с FHLC
HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAW.L returned 2.71%/yr vs 4.83%/yr for FHLC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAW.L charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.
Доходность
Сравнение доходности HEAW.L и FHLC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAW.L торгуется в GBP, в то время как FHLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FHLC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAW.L показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью 0.19%.
HEAW.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHLC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам HEAW.L и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -2.73% | 7.46% | 2.52% | -2.05% | 5.82% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.19% | 7.19% | 4.27% | -2.54% | 6.35% |
Correlation
The correlation between HEAW.L and FHLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between HEAW.L and FHLC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAW.L vs. FHLC — Ранг доходности на риск
HEAW.L
FHLC
Сравнение HEAW.L c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAW.L | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.74 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 4.09 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAW.L | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.39 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.69 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок HEAW.L и FHLC
Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки FHLC в -20.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAW.L | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -20.22% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -11.57% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -19.11% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -4.34% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -4.49% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.90% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAW.L и FHLC
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 5.19% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAW.L | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.32% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.72% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 14.49% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 14.74% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 17.44% | -4.33% |
Сравнение комиссий HEAW.L и FHLC
HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAW.L и FHLC
HEAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.38% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEAW.L and FHLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for HEAW.L.
HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for HEAW.L and 0.08% for FHLC.
Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор