Сравнение HEAW.L с ^GSPC
HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEAW.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAW.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAW.L показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.95%.
HEAW.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAW.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -2.73% | 15.11% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.95% | 14.53% |
Correlation
The correlation between HEAW.L and ^GSPC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAW.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HEAW.L
^GSPC
Сравнение HEAW.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAW.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.15 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок HEAW.L и ^GSPC
Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -8.03% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -2.04% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -1.44% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAW.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 11.66% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 11.66% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 11.66% | +1.45% |
Часто задаваемые вопросы
HEAW.L and ^GSPC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор