Сравнение HEAW.L с ^GSPC
HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, HEAW.L returned 5.11%/yr vs 12.87%/yr for ^GSPC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEAW.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAW.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAW.L показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции HEAW.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.11% против 12.87% соответственно.
HEAW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 5.11%
^GSPC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам HEAW.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 2.31% | 7.46% | 2.52% | -2.05% | -21.48% | 19.59% | 13.26% | 23.34% | 2.48% | 19.69% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.10% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between HEAW.L and ^GSPC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between HEAW.L and ^GSPC has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAW.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HEAW.L
^GSPC
Сравнение HEAW.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAW.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.26 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.22 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAW.L и ^GSPC
Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.15% | -37.07% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -8.03% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -22.15% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -22.15% | -10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -26.01% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -2.38% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -5.29% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.21% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAW.L и ^GSPC
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HEAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.01% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 9.02% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 12.07% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 15.96% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 18.05% | -2.06% |
Часто задаваемые вопросы
HEAW.L and ^GSPC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор