PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAW.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HEAW.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

HEAW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HEAW.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEAW.L и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		-2.68%7.46%2.52%-2.05%5.82%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.15%
Разные валюты инструментов

HEAW.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEAW.L показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.82%.

HEAW.L

1 день
1.16%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
5.46%
1 год
2.93%
3 года*
3.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.84%
1 год
13.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HEAW.L:
HEAW.L с IXJHEAW.L с AIAG.LHEAW.L с XDWH.DEHEAW.L с IUHC.LHEAW.L с IVVHEAW.L с HTGCHEAW.L с SWDA.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HEAW.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAW.L
Ранг доходности на риск HEAW.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAW.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAW.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAW.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAW.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAW.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAW.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAW.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.71

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.11

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.18

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

4.60

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAW.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAW.L на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAW.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAW.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.54

-0.34

Корреляция

Корреляция между HEAW.L и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HEAW.L и ^GSPC

Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HEAW.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-56.78%

+37.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.14%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.78%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-10.75%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.60%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAW.L и ^GSPC

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) составляет 4.26%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что HEAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEAW.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.54%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.49%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

18.75%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

15.90%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

18.17%

-5.20%