Сравнение HEAW.L с IUHC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L).
HEAW.L и IUHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEAW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEAW.L или IUHC.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAW.L и IUHC.L
Доходность по периодам
С начала года, HEAW.L показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у IUHC.L с доходностью 4.93%.
HEAW.L
4.11%
-5.73%
-3.04%
8.27%
N/A
N/A
IUHC.L
4.93%
-7.07%
-2.02%
12.27%
9.35%
N/A
Основные характеристики
| HEAW.L | IUHC.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.27 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 3.42 | 4.40 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 9.89% | 10.42% |
| Макс. просадка | -11.85% | -27.44% |
| Текущая просадка | -8.68% | -9.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEAW.L и IUHC.L
HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между HEAW.L и IUHC.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEAW.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAW.L и IUHC.L
Ни HEAW.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HEAW.L и IUHC.L
Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -11.85%, что меньше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и IUHC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEAW.L и IUHC.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) имеют волатильность 3.78% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.