Сравнение HEAL с USFR
HEAL (Global X HealthTech ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.64%/yr vs 3.71%/yr for USFR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
HEAL
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам HEAL и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -10.37% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.01% |
Correlation
The correlation between HEAL and USFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | -0.03 |
The correlation between HEAL and USFR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. USFR — Ранг доходности на риск
HEAL
USFR
Сравнение HEAL c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 13.31 | -12.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 201.33 | -201.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 779.76 | -780.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и USFR
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -1.36% | -64.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -0.02% | -30.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -0.06% | -35.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -0.18% | -60.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | 0.00% | -61.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -0.15% | -43.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 0.01% | +15.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и USFR
Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 0.09% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 0.19% | +16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 0.27% | +22.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 0.40% | +26.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 0.78% | +25.50% |
Сравнение комиссий HEAL и USFR
HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и USFR
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEAL has higher volatility (7.26%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs USFR's -1.36%.
On 5-year performance, USFR leads with 3.71% vs -14.64% for HEAL. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USFR has performed better with a 3.71% return vs -14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.37% for HEAL.
HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while USFR is Government Bonds. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор