PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL.L с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL.L с URTH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - HEAL.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL.L returned -2.41%/yr vs 11.21%/yr for URTH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HEAL.L charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL.L показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 8.00%.

HEAL.L

1 день
1.63%
1 месяц
6.71%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.19%
1 год
25.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
-2.41%
10 лет*
—

URTH

1 день
0.15%
1 месяц
-1.66%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.87%
1 год
21.75%
3 года*
19.72%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL.L и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		3.99%18.53%0.93%3.11%-24.00%-6.52%54.05%12.48%-3.57%36.03%
URTH
iShares MSCI World ETF		8.00%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between HEAL.L and URTH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.48

Сравнение распределения секторов HEAL.L и URTH

Секторы
HEAL.L
URTH

Здравоохранение

95.5%
8.6%

Технологии

1.2%
32.8%

Промышленность

0.5%
10.0%

Сырьевые материалы

0.4%
2.8%

Финансовые услуги

0.2%
15.8%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Здравоохранение

HEAL.L
95.5%
URTH
8.6%

Технологии

HEAL.L
1.2%
URTH
32.8%

Промышленность

HEAL.L
0.5%
URTH
10.0%

Сырьевые материалы

HEAL.L
0.4%
URTH
2.8%

Финансовые услуги

HEAL.L
0.2%
URTH
15.8%

Потребительский защитный сектор

HEAL.L
0.1%
URTH
4.7%

Коммуникационные услуги

HEAL.L

-

URTH
8.6%

Потребительский циклический сектор

HEAL.L

-

URTH
8.5%

Энергетика

HEAL.L

-

URTH
3.7%

Недвижимость

HEAL.L

-

URTH
1.2%

Коммунальные услуги

HEAL.L

-

URTH
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с BRK-BHEAL.L с VOOHEAL.L с QQQHEAL.L с SPY
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

HEAL.L vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL.L c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEAL.LURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.73

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.41

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.41

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

10.58

-5.90

HEAL.L vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL.L и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и URTH

Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.38%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAL.LURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.38%

-34.01%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-9.06%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-16.94%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-26.05%

-17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.28%

-2.70%

-14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-4.36%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

2.06%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и URTH

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAL.LURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.64%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

10.22%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

12.60%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

16.27%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

17.20%

+2.74%

Сравнение комиссий HEAL.L и URTH

HEAL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и URTH

HEAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.42%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

HEAL.L and URTH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for HEAL.L.

HEAL.L is categorized as Health & Biotech Equities, while URTH is Global Equities. HEAL.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while URTH tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.40% for HEAL.L and 0.24% for URTH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор