PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEAL.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEAL.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)
-2.11%18.42%0.96%3.11%-24.00%-6.52%54.05%12.43%-3.45%35.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, HEAL.L показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.


HEAL.L

1 день
3.07%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
5.34%
1 год
20.03%
3 года*
6.36%
5 лет*
-2.37%
10 лет*

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

HEAL.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEAL.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-0.56

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.65

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.68

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

-1.16

+6.59

HEAL.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL.L на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEAL.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.56

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.77

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между HEAL.L и BRK-B составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и BRK-B

Ни HEAL.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и BRK-B

Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и BRK-B.


Загрузка...

Показатели просадок


HEAL.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.43%

-53.86%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.95%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-26.58%

-17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.18%

-11.36%

-10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.53%

-11.07%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

8.72%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и BRK-B

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEAL.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.33%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.14%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

18.30%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.20%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

19.45%

+0.45%