PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL.L с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL.L с LLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 5 years, HEAL.L returned -1.96%/yr vs 42.48%/yr for LLY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.64%.

HEAL.L

1 день
3.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.03%
1 год
20.01%
3 года*
6.08%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
—

LLY

1 день
0.55%
1 месяц
14.82%
С начала года
5.64%
6 месяцев
12.37%
1 год
48.81%
3 года*
37.66%
5 лет*
42.48%
10 лет*
33.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL.L и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.64%18.42%0.96%3.11%-24.00%-6.52%54.05%12.43%-3.45%35.92%
LLY
Eli Lilly and Company		5.64%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between HEAL.L and LLY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.20

The correlation between HEAL.L and LLY shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с BRK-BHEAL.L с QQQHEAL.L с VOOHEAL.L с SPY
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

HEAL.L vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL.L c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAL.LLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.29

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.86

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.07

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

5.16

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL.L vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL.L и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAL.LLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.30

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и LLY

Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAL.LLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.43%

-68.24%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-23.64%

+11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-34.48%

+13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-34.48%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

0.00%

-20.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-19.22%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

9.49%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и LLY

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) составляет 5.13%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAL.LLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

9.72%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

27.08%

-13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

38.06%

-20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

32.83%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

30.17%

-10.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и LLY

HEAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Часто задаваемые вопросы

HEAL.L and LLY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор