PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с XUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с XUDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds - HDV tracks the Morningstar Dividend Yield Focus Index while XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. Both are passively managed. Over the past year, HDV returned 21.06% vs 30.71% for XUDV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDV charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.

Доходность

Сравнение доходности HDV и XUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 20.52%.

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%

XUDV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.06%
С начала года
20.52%
6 месяцев
19.58%
1 год
30.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и XUDV

2026 (YTD)2025
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%10.16%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		20.52%8.52%

Correlation

The correlation between HDV and XUDV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.60

The correlation between HDV and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDV и XUDV

Секторы
HDV
XUDV

Потребительский защитный сектор

24.5%
15.0%

Здравоохранение

22.6%
7.9%

Энергетика

20.2%
6.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.7%

Коммунальные услуги

8.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
7.0%

Финансовые услуги

4.7%
23.5%

Промышленность

3.5%
12.0%

Сырьевые материалы

0.8%
1.3%

Технологии

0.2%
13.5%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

HDV
24.5%
XUDV
15.0%

Здравоохранение

HDV
22.6%
XUDV
7.9%

Энергетика

HDV
20.2%
XUDV
6.3%

Потребительский циклический сектор

HDV
9.2%
XUDV
7.7%

Коммунальные услуги

HDV
8.1%
XUDV
3.7%

Коммуникационные услуги

HDV
5.7%
XUDV
7.0%

Финансовые услуги

HDV
4.7%
XUDV
23.5%

Промышленность

HDV
3.5%
XUDV
12.0%

Сырьевые материалы

HDV
0.8%
XUDV
1.3%

Технологии

HDV
0.2%
XUDV
13.5%

Недвижимость

HDV

-

XUDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с SCHDXUDV с MULTXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с AMDYXUDV с UDIVXUDV с VIG

Доходность на риск

HDV vs. XUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c XUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVXUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.48

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.46

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

4.87

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

16.36

-5.17

HDV vs. XUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUDV равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и XUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и XUDV

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и XUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVXUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-15.98%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.34%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.80%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.06%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.88%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и XUDV

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.64%, в то время как у Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVXUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.47%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.82%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

12.47%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

16.31%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

16.31%

-0.58%

Сравнение комиссий HDV и XUDV

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XUDV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и XUDV

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности XUDV в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		2.58%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDV and XUDV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUDV has higher volatility (4.47%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs XUDV's -15.98%.

On 1-year performance, XUDV leads with 30.71% vs 21.06% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 30.71% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for XUDV.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.58% for XUDV.

HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.09% for XUDV.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и XUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор