PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDUS с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDUS с SCHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - HDUS tracks the Hartford Disciplined US Equity Index while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDUS returned 21.13%/yr vs 22.11%/yr for SCHB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности HDUS и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDUS показывает доходность 10.84%, а SCHB немного выше – 11.28%.

HDUS

1 день
-0.74%
1 месяц
4.44%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.51%
1 год
26.49%
3 года*
21.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDUS и SCHB

2026 (YTD)2025202420232022
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		10.84%17.17%23.57%21.17%-2.14%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%23.93%26.16%-2.71%

Correlation

The correlation between HDUS and SCHB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.98

The correlation between HDUS and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDUS и SCHB

Секторы
HDUS
SCHB

Технологии

35.1%
34.4%

Финансовые услуги

12.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Промышленность

7.0%
9.4%

Здравоохранение

6.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.6%

Недвижимость

5.0%
2.4%

Энергетика

3.2%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
2.0%

Технологии

HDUS
35.1%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

HDUS
12.2%
SCHB
12.2%

Коммуникационные услуги

HDUS
11.4%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

HDUS
10.2%
SCHB
10.1%

Промышленность

HDUS
7.0%
SCHB
9.4%

Здравоохранение

HDUS
6.5%
SCHB
8.9%

Потребительский защитный сектор

HDUS
5.6%
SCHB
4.6%

Недвижимость

HDUS
5.0%
SCHB
2.4%

Энергетика

HDUS
3.2%
SCHB
3.7%

Коммунальные услуги

HDUS
2.3%
SCHB
2.3%

Сырьевые материалы

HDUS
1.3%
SCHB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Disciplined US Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с HDUS:
HDUS с RSSYHDUS с FMAYHDUS с VTIHDUS с PRXVHDUS с SPTMHDUS с UJUNHDUS с VMAX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

HDUS vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDUS
Ранг доходности на риск HDUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDUS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDUS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDUS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDUS c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDUSSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.33

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.19

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.17

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

14.55

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDUS vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDUS на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDUS и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDUSSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.83

+0.59

Просадки

Сравнение просадок HDUS и SCHB

Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDUSSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-35.27%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-8.91%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-19.34%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.72%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-4.12%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.94%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HDUS и SCHB

Текущая волатильность для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) составляет 2.48%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что HDUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDUSSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.01%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.14%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

12.12%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.24%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

18.32%

-4.17%

Сравнение комиссий HDUS и SCHB

HDUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDUS и SCHB

Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SCHB в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		1.32%1.45%1.58%1.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, HDUS and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (3.01%) compared to HDUS (2.48%). In terms of maximum drawdown, HDUS dropped -17.94% vs SCHB's -35.27%.

On 3-year performance, SCHB leads with 22.11% vs 21.13% for HDUS. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HDUS has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHB has performed better with a 22.11% return vs 21.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for HDUS.

HDUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.02% for SCHB.

HDUS tracks Hartford Disciplined US Equity Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Hartford and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.03% for SCHB.

HDUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDUS и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор