PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDUS с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDUS с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - HDUS tracks the Hartford Disciplined US Equity Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDUS returned 21.13%/yr vs 20.93%/yr for IUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HDUS и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDUS показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

HDUS

1 день
-0.74%
1 месяц
4.44%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.51%
1 год
26.49%
3 года*
21.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDUS и IUS

2026 (YTD)2025202420232022
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		10.84%17.17%23.57%21.17%-2.14%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-2.06%

Correlation

The correlation between HDUS and IUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.91

The correlation between HDUS and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDUS и IUS

Секторы
HDUS
IUS

Технологии

35.1%
22.4%

Финансовые услуги

12.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

11.4%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.7%

Промышленность

7.0%
9.7%

Здравоохранение

6.5%
12.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.4%

Недвижимость

5.0%
0.5%

Энергетика

3.2%
10.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Сырьевые материалы

1.3%
3.3%

Технологии

HDUS
35.1%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

HDUS
12.2%
IUS
6.8%

Коммуникационные услуги

HDUS
11.4%
IUS
14.7%

Потребительский циклический сектор

HDUS
10.2%
IUS
10.7%

Промышленность

HDUS
7.0%
IUS
9.7%

Здравоохранение

HDUS
6.5%
IUS
12.8%

Потребительский защитный сектор

HDUS
5.6%
IUS
7.4%

Недвижимость

HDUS
5.0%
IUS
0.5%

Энергетика

HDUS
3.2%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

HDUS
2.3%
IUS
1.0%

Сырьевые материалы

HDUS
1.3%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Disciplined US Equity ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с HDUS:
HDUS с RSSYHDUS с FMAYHDUS с VTIHDUS с PRXVHDUS с SPTMHDUS с UJUNHDUS с VMAX
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

HDUS vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDUS
Ранг доходности на риск HDUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDUS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDUS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDUS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDUS c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDUSIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.26

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.53

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.44

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

23.27

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDUS vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDUS на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDUS и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDUSIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.26

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.85

+0.57

Просадки

Сравнение просадок HDUS и IUS

Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDUSIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-34.67%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-6.15%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-15.61%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.07%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.86%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.43%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HDUS и IUS

Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеют волатильность 2.48% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDUSIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.50%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

7.41%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

10.26%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

15.00%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

18.04%

-3.89%

Сравнение комиссий HDUS и IUS

И HDUS, и IUS имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDUS и IUS

Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		1.32%1.45%1.58%1.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

HDUS and IUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.50%) compared to HDUS (2.48%). In terms of maximum drawdown, HDUS dropped -17.94% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, HDUS leads with 21.13% vs 20.93% for IUS. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDUS has performed better with a 21.13% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDUS and IUS have the same expense ratio: 0.19% per year.

HDUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.28% for IUS.

HDUS tracks Hartford Disciplined US Equity Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Hartford and Invesco.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDUS и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор