Сравнение HDUS с HFSI
HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. HDUS is passively managed, while HFSI is actively managed. Over the past 3 years, HDUS returned 21.13%/yr vs 8.37%/yr for HFSI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности HDUS и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDUS показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью 1.38%.
HDUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDUS и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 10.84% | 17.17% | 23.57% | 21.17% | -2.14% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.38% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | 2.23% |
Correlation
The correlation between HDUS and HFSI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDUS vs. HFSI — Ранг доходности на риск
HDUS
HFSI
Сравнение HDUS c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDUS | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.78 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 11.13 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDUS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.55 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок HDUS и HFSI
Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и HFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDUS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -19.34% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -3.06% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -5.11% | -12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.20% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -5.72% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.76% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDUS и HFSI
Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что HDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDUS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.13% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 2.52% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 3.58% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 4.97% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 4.97% | +9.18% |
Сравнение комиссий HDUS и HFSI
HDUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDUS и HFSI
Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности HFSI в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 1.32% | 1.45% | 1.58% | 1.36% | 0.33% | 0.00% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.54% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
HDUS and HFSI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDUS has higher volatility (2.48%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, HDUS dropped -17.94% vs HFSI's -19.34%.
On 3-year performance, HDUS leads with 21.13% vs 8.37% for HFSI. On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HDUS has performed better with a 21.13% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.32% for HDUS.
HDUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while HFSI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.49% for HFSI.
HDUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDUS и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор