Сравнение HDPSX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPSX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.41% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции AZBIX по среднегодовой доходности: 13.66% против 10.62% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.66%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и AZBIX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
HDPSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
HDPSX
AZBIX
Сравнение HDPSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPSX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.11 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.66 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.85 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 6.82 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HDPSX и AZBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и AZBIX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.25% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и AZBIX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -40.80% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -11.76% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -29.85% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -40.80% | -18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -5.35% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -7.80% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.19% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и AZBIX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.23% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 13.00% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 19.97% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 20.54% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 21.31% | +6.13% |